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渤海汇金汇添金货币市场基金2017年第3季度报告

时间:2017-12-01 14:47来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
渤海汇金汇添金货币市场基金2017年第3季度报告 2017-10-27 文字大小【】【】 基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2017年10月

渤海汇金汇添金货币市场基金2017年第3季度报告

2017-10-27 文字大小 【】 【】

基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月25日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 渤海汇添金货币基金  场内简称 -  交易代码 004786  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2017年7月25日  报告期末基金份额总额 574,958,190.89份  投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国内外宏观经济运行状况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素,在控制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投资组合期限结构,利用定性与定量分析,积极选择短期金融工具,发掘市场投资机会,实现投资组合增值。具体策略包括: 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率走势和资金供求变化等因素的综合判断,结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定债券、银行存款等各类资产的配置比例和期限匹配量,并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 在个券选择上,本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 3、利率分析策略 通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研究,分析宏观经济运行周期,对引起短期资金变动影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取向进行研判,进而合理预测金融市场利率水平的变动趋势,并据此调整基金资产的配置结构。 4、银行存款投资策略 本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 5、久期策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 6、流动性管理策略 本基金将在流动性优先的前提下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,本基金将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律,提前做好资金准备。  业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)  风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。  基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 汇添金货币A 汇添金货币B  下属分级基金的场内简称 - -  下属分级基金的交易代码 004786 004787  下属分级基金的前端交易代码 - -  下属分级基金的后端交易代码 - -  报告期末下属分级基金的份额总额 320,231,798.24份 254,726,392.65份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年7月25日 - 2017年9月30日 )   汇添金货币A 汇添金货币B  本期已实现收益 4,533,653.29 3,755,081.90  2.本期利润 4,533,653.29 3,755,081.90  3.期末基金资产净值 320,231,798.24 254,726,392.65  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添金货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.6230% 0.0024% 0.0652% 0.0000% 0.5578% 0.0024%   汇添金货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.6684% 0.0024% 0.0652% 0.0000% 0.6032% 0.0024%  注:本货币基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本基金合同于2017年7月25日生效。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    何翔 本基金的基金经理、公募投资总监、公募投资部总经理 2017年7月25日 - 13年 南开大学数学学士、金融学硕士。2004年2月至2013年10月就职于渤海证券研究所,任金融工程部经理。2013年10月至2016年8月就职于渤海证券基金管理总部,任投资研究部经理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任公募投资总监。2017年7月起担任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。  林思 本基金的基金经理 2017年7月25日 - 6年 南开大学金融工程硕士。2011年7月至2013年10月就职于渤海证券研究所,任金融工程分析师。2013年10月至2016年8月就职于渤海证券基金管理总部,任基金经理助理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任基金经理。2017年7月起担任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。  李杨 本基金的基金经理 2017年8月7日 - 1年 天津财经大学经济学学士。2011年10月到2014年4月,在包商银行股份有限公司任债券交易员,2014年5月到2016年8月,在天津银行股份有限公司任债券交易员,2016年9月至今,在渤海汇金证券资产管理有限公司任基金经理。2017年8月起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则,对指令进行综合平衡,保证交易在各资产组合间的公平执行,保证各类投资人得到公平对待,并通过恒生O32系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。报告期内,本基金未发生异常交易行为,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第三季度债券收益呈现高位震荡,收益率曲线保持平坦。10年国债收益估值区间3.55%-3.67%,10年国开收益估值区间4.17%-4.36%,10年国开与1年国开利差在30bps左右。经济在二季度出现复苏走强迹象之后,却在7、8月份掉头向下,市场对于基本面的分歧加大,长端收益多空对峙缺乏方向性,维持窄幅振荡的格局。监管层面看,7月召开的金融工作会议,8月央行发文将5000亿以上规模银行发行CD纳入同业负债及暂停1年以上同业存单,以及9月初证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险规定》,均表明监管在延续,但并没有超出市场的预期,对市场影响有限。资金面来看,相对于二季度央行净投放7202亿,三季度净投放2895亿。央行“削峰填谷”,资金面中性偏紧。在超储率徘徊在低位的条件下,市场不仅受到公开市场操作的影响,对于财政支出、企业缴税及同业到期等因素的反应更为明显,波动也随之加大。9月27日,国务院常务会议提出“采取减税、定向降准等手段加大对小微企业发展的财政金融支持”,这是否会是紧货币政策终结的信号,需要密切关注。 操作方面,报告期内基金以同业存单、银行存款以及回购为主要配置资产,并保持了较低的剩余期限。总体来看,组合自成立以来保持了较好的流动性和较稳定的收益率。 报告期内基金的业绩表现 本报告期渤海汇金汇添金货币A的基金份额净值收益率为0.6230%,本报告期渤海汇金汇添金货币B的基金份额净值收益率为0.6684%,同期业绩比较基准收益率为0.0652%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 280,133,737.14 48.6800   其中:债券 280,133,737.14 48.6800   资产支持证券 -  -  2 买入返售金融资产 134,671,002.01 23.4000   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 151,632,280.75 26.3500  4 其他资产 8,978,494.94 1.5600  5 合计 575,415,514.84 100.0000   报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 0.0100   其中:买断式回购融资 -  序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 - -   其中:买断式回购融资 - -  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 39  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6   报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期  注:本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 49.1800 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)-60天 34.7400 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)-90天 8.8300 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)-120天 1.7400 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 120天(含)-397天(含) 5.2200 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 99.7000 -   报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 9,997,236.28 1.7400  2 央行票据 - -  3 金融债券 19,969,727.27 3.4700   其中:政策性金融债 19,969,727.27 3.4700  4 企业债券 1,209,300.94 0.2100  5 企业短期融资券 20,036,602.11 3.4800  6 中期票据 - -  7 同业存单 228,920,870.54 39.8200  8 其他 - -  9 合计 280,133,737.14 48.7200  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -   报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 111711175 17平安银行CD175 500,000 49,858,972.59 8.6700  2 111720203 17广发银行CD203 500,000 49,550,280.18 8.6200  3 111615314 16民生CD314 400,000 39,878,344.65 6.9400  4 111707210 17招商银行CD210 300,000 29,838,588.37 5.1900  5 111795690 17宁波银行CD074 200,000 19,970,569.83 3.4700  6 170204 17国开04 200,000 19,969,727.27 3.4700  7 111796278 17乌鲁木齐银行CD006 200,000 19,949,806.72 3.4700  8 111783425 17杭州银行CD169 200,000 19,874,308.20 3.4600  9 011752025 17皖出版SCP002 100,000 10,028,206.28 1.7400  10 011754060 17首钢SCP004 100,000 10,008,395.83 1.7400   “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0  报告期内偏离度的最高值 0.0161%  报告期内偏离度的最低值 -0.0273%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0084%   报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金报告期内无此情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金报告期内无此情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值维持在1.0000元。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 374.20  2 应收证券清算款 6,812,285.75  3 应收利息 2,165,834.99  4 应收申购款 -  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 8,978,494.94   投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添金货币A 汇添金货币B  基金合同生效日( 2017年7月25日 )基金份额总额 1,358,759,940.22 974,098,982.78  报告期期初基金份额总额 - -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 20,924,878.79 53,755,081.90  基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,059,453,020.77 773,127,672.03  报告期期末基金份额总额 320,231,798.24 254,726,392.65  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 20170922-20170930 140,037,644.44 934,921.76 0.00 140,972,566.20 24.518751%  个人 - - - - - - -           产品特有风险  报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。由此可能导致的特有风险主要包括: 1.本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响。 2.单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个或2个以上开放日发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项,对剩余投资者的赎回办理造成影响。 3.单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险。   影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇添金货币市场基金设立的文件; 2、《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》; 3、《渤海汇金汇添金货币市场基金托管协议》; 4、《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6、渤海汇金汇添金货币市场基金在指定报刊上的各项公告。 存放地点 基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。 查阅方式 上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站上查阅,或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。 客服电话:400-651-5988/400-651-1717 管理人网站:https://www.bhhjamc.com 渤海汇金证券资产管理有限公司 2017年10月27日

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